PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNT с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с FEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. PRNT is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, PRNT returned 19.68% vs 33.15% for FEPI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.42%.

PRNT

1 день
-3.14%
1 месяц
10.65%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.65%
1 год
19.68%
3 года*
4.06%
5 лет*
-8.04%
10 лет*
—

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и FEPI

2026 (YTD)202520242023
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		13.07%6.70%-8.72%16.03%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between PRNT and FEPI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.56

The correlation between PRNT and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRNT и FEPI

Секторы
PRNT
FEPI

Технологии

50.3%
62.1%

Промышленность

27.4%

-

Здравоохранение

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
13.0%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

24.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PRNT
50.3%
FEPI
62.1%

Промышленность

PRNT
27.4%
FEPI

-

Здравоохранение

PRNT
13.8%
FEPI

-

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.4%
FEPI
13.0%

Сырьевые материалы

PRNT
3.0%
FEPI

-

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

PRNT

-

FEPI
24.9%

Энергетика

PRNT

-

FEPI

-

Финансовые услуги

PRNT

-

FEPI

-

Недвижимость

PRNT

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

PRNT

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с VUGPRNT с SPYPRNT с ARKKPRNT с ARKWPRNT с ARKF
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

PRNT vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNTFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.02

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.67

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.58

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

8.66

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNT vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNTFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.02

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.16

-1.05

Просадки

Сравнение просадок PRNT и FEPI

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-23.56%

-42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-12.91%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.78%

-1.45%

-47.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-3.51%

-28.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.84%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и FEPI

ARK The 3D Printing ETF (PRNT) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

3.31%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

12.58%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

16.54%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

19.02%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

19.02%

+7.72%

Сравнение комиссий PRNT и FEPI

PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и FEPI

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FEPI в 23.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.69%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and FEPI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNT has higher volatility (7.92%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 33.15% vs 19.68% for PRNT. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 33.15% return vs 19.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.

FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 0.69% for PRNT.

They also come from different issuers: ARK and REX. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор