PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNMX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNMX с PHYQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM National Muni Fund (PRNMX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

PRNMX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNMX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM National Muni Fund (PRNMX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNMX и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNMX
PGIM National Muni Fund		-0.40%5.76%1.77%5.10%-8.55%0.97%4.08%7.13%0.55%4.66%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, PRNMX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PRNMX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 1.90% против 5.88% соответственно.

PRNMX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.04%
3 года*
3.36%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.90%

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM National Muni Fund

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с PRNMX:
PRNMX с BBMUXPRNMX с VTEBPRNMX с SPYPRNMX с DMREXPRNMX с HYSZXPRNMX с PJFAXPRNMX с BMN
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX

Сравнение комиссий PRNMX и PHYQX

PRNMX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.

PRNMX
PGIM National Muni Fund
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6

Доходность на риск

PRNMX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNMX
Ранг доходности на риск PRNMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNMX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM National Muni Fund (PRNMX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNMXPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.79

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.67

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.43

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

9.84

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNMX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNMX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PHYQX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNMX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNMXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.08

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.12

+0.11

Корреляция

Корреляция между PRNMX и PHYQX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNMX и PHYQX

Дивидендная доходность PRNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PHYQX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNMX
PGIM National Muni Fund		3.23%4.17%2.98%1.97%1.71%1.69%2.50%2.80%3.35%3.39%3.61%3.31%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок PRNMX и PHYQX

Максимальная просадка PRNMX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNMX и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNMXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-21.12%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-2.94%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-16.05%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.72%

-21.12%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.86%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.25%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.72%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNMX и PHYQX

Текущая волатильность для PGIM National Muni Fund (PRNMX) составляет 0.84%, в то время как у PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PRNMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNMXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.41%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

2.46%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

3.78%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

5.05%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

5.47%

-1.93%