Сравнение PRNHX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRNHX имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции TGFRX немного впереди с 13.73%.
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и TGFRX
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
PRNHX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
PRNHX
TGFRX
Сравнение PRNHX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.06 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.59 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.93 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 7.48 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.06 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.02 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и TGFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и TGFRX
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и TGFRX
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -95.35% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -16.01% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -95.35% | +46.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -95.35% | +46.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -92.38% | +68.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -31.67% | +13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 7.24% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и TGFRX
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) составляет 9.16%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 12.37% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 24.40% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 35.36% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 793.45% | -768.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 561.16% | -538.45% |