Сравнение PRNHX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRNHX имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции TAAGX немного отстают с 13.08%.
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и TAAGX
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
PRNHX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
PRNHX
TAAGX
Сравнение PRNHX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.01 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.66 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.06 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 17.43 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.01 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.49 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и TAAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и TAAGX
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и TAAGX
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -62.13% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.13% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -34.47% | -13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -34.47% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -5.56% | -18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -18.82% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.83% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и TAAGX
T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеют волатильность 9.16% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 9.62% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 16.80% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 24.69% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 22.94% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 22.02% | +0.69% |