PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции PRDGX по среднегодовой доходности: 13.41% против 12.31% соответственно.

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий PRNHX и PRDGX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

PRNHX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.77

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.17

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.13

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

5.36

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.68

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между PRNHX и PRDGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и PRDGX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности PRDGX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и PRDGX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-49.79%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-11.28%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-19.31%

-29.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-33.18%

-15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-5.50%

-18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-5.44%

-12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.37%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и PRDGX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

4.13%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

7.61%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

15.09%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

14.08%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

15.87%

+6.84%