PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 13.41% против 14.64% соответственно.

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий PRNHX и PRCOX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

PRNHX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.97

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

6.07

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.72

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между PRNHX и PRCOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и PRCOX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и PRCOX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-53.96%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-12.19%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-24.94%

-23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-34.42%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-6.57%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-9.22%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.59%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и PRCOX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

5.63%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

9.35%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

18.35%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

17.33%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

18.33%

+4.38%