PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с FVIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNHX с FVIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRNHX (T. Rowe Price New Horizons Fund) and FVIFX (Fidelity Advisor Value Fund Class I) are both mutual funds - PRNHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while FVIFX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PRNHX returned 14.70%/yr vs 12.13%/yr for FVIFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRNHX charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for FVIFX.

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и FVIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у FVIFX с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции FVIFX по среднегодовой доходности: 14.70% против 12.13% соответственно.

PRNHX

1 день
1.21%
1 месяц
5.05%
С начала года
15.06%
6 месяцев
12.99%
1 год
27.38%
3 года*
11.94%
5 лет*
1.80%
10 лет*
14.70%

FVIFX

1 день
0.31%
1 месяц
3.49%
С начала года
16.73%
6 месяцев
17.99%
1 год
34.59%
3 года*
18.91%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNHX и FVIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		15.06%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		16.73%11.29%10.37%19.68%-9.15%35.08%9.87%31.79%-17.76%15.35%

Correlation

The correlation between PRNHX and FVIFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г.

0.82

The correlation between PRNHX and FVIFX shifts across timeframes, from 0.71 (10 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Fidelity Advisor Value Fund Class I

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FBGRX
Часто сравнивают с FVIFX:
FVIFX с FZROXFVIFX с VGTFVIFX с FXAIXFVIFX с FZILXFVIFX с ACMVXFVIFX с AMDVXFVIFX с ACLAX

Доходность на риск

PRNHX vs. FVIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FVIFX
Ранг доходности на риск FVIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c FVIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXFVIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.29

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.29

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.72

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

13.68

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. FVIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FVIFX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и FVIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXFVIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.29

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.50

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и FVIFX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки FVIFX в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и FVIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNHXFVIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-66.85%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-9.92%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-24.33%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-24.33%

-24.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-48.52%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

0.00%

-11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-9.65%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.69%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и FVIFX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNHXFVIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.18%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

11.41%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

16.07%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

20.49%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

22.17%

+0.66%

Сравнение комиссий PRNHX и FVIFX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FVIFX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и FVIFX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности FVIFX в 7.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		7.16%8.36%12.68%1.05%0.64%4.68%0.68%3.33%15.05%3.49%0.91%1.84%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		10.30%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Часто задаваемые вопросы

PRNHX and FVIFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNHX has higher volatility (6.75%) compared to FVIFX (4.18%). In terms of maximum drawdown, PRNHX dropped -70.96% vs FVIFX's -66.85%.

FVIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNHX и FVIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор