Сравнение PRNEX с TORIX
PRNEX (T. Rowe Price New Era Fund) and TORIX (Tortoise MLP & Pipeline Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, PRNEX returned 8.96%/yr vs 11.28%/yr for TORIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNEX charges 0.56%/yr vs 0.93%/yr for TORIX.
Доходность
Сравнение доходности PRNEX и TORIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNEX показывает доходность 23.27%, что значительно выше, чем у TORIX с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям TORIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.28% соответственно.
PRNEX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 23.27%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 41.40%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.96%
TORIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам PRNEX и TORIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 23.27% | 18.85% | 4.41% | 1.02% | 7.14% | 25.35% | -2.63% | 16.91% | -16.23% | 10.57% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 21.93% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
Correlation
The correlation between PRNEX and TORIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between PRNEX and TORIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNEX vs. TORIX — Ранг доходности на риск
PRNEX
TORIX
Сравнение PRNEX c TORIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNEX | TORIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.70 | 3.41 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.94 | 8.74 | +18.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNEX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 1.66 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.07 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PRNEX и TORIX
Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, примерно равная максимальной просадке TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и TORIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNEX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -68.58% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -7.11% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -16.52% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -19.75% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -63.04% | +13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -4.88% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -14.82% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.76% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNEX и TORIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 4.13%, в то время как у Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNEX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.23% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 11.38% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 14.62% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 19.69% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 24.92% | -4.31% |
Сравнение комиссий PRNEX и TORIX
PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TORIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNEX и TORIX
Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности TORIX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 7.33% | 9.04% | 4.81% | 11.46% | 4.47% | 2.07% | 2.54% | 2.18% | 1.69% | 1.89% | 1.28% | 2.68% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.20% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
Часто задаваемые вопросы
PRNEX and TORIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TORIX has higher volatility (6.23%) compared to PRNEX (4.13%). In terms of maximum drawdown, PRNEX dropped -66.56% vs TORIX's -68.58%.
PRNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNEX и TORIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор