PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNEX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNEX с GRHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNEX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		20.48%26.94%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%9.53%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRNEX показывает доходность 20.48%, а GRHIX немного выше – 21.33%.

PRNEX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.15%
С начала года
20.48%
6 месяцев
32.51%
1 год
45.06%
3 года*
17.70%
5 лет*
14.07%
10 лет*
10.24%

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Era Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRGTXPRNEX с PRIDXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRDGXPRNEX с PRWCX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий PRNEX и GRHIX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GRHIX в 0.92%.

GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund

Доходность на риск

PRNEX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNEX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNEXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

3.12

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.48

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

5.65

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.51

20.93

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNEX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRHIX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNEXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.12

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между PRNEX и GRHIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и GRHIX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности GRHIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		12.79%15.41%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и GRHIX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNEXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-70.61%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-16.02%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-31.47%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-4.03%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-18.48%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.34%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и GRHIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 5.02%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNEXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

8.04%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

20.99%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

29.26%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

29.52%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

29.67%

-8.97%