PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с RSPT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 18.49%/yr vs 21.84%/yr for RSPT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRN charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности PRN и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у RSPT с доходностью 38.00%. За последние 10 лет акции PRN уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 18.49% против 21.84% соответственно.

PRN

1 день
1.02%
1 месяц
1.87%
С начала года
40.09%
6 месяцев
38.91%
1 год
62.65%
3 года*
34.70%
5 лет*
20.00%
10 лет*
18.49%

RSPT

1 день
1.46%
1 месяц
6.83%
С начала года
38.00%
6 месяцев
36.68%
1 год
63.04%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.73%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		40.09%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		38.00%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between PRN and RSPT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.76

The correlation between PRN and RSPT shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRN и RSPT

Секторы
PRN
RSPT

Промышленность

80.0%
1.1%

Технологии

18.6%
97.4%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

1.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PRN
80.0%
RSPT
1.1%

Технологии

PRN
18.6%
RSPT
97.4%

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
RSPT

-

Энергетика

PRN
1.6%
RSPT
1.5%

Потребительский циклический сектор

PRN
1.2%
RSPT

-

Финансовые услуги

PRN
0.2%
RSPT
0.0%

Коммуникационные услуги

PRN

-

RSPT

-

Потребительский защитный сектор

PRN

-

RSPT

-

Здравоохранение

PRN

-

RSPT

-

Недвижимость

PRN

-

RSPT

-

Коммунальные услуги

PRN

-

RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с SHPP
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT

Доходность на риск

PRN vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.61

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.17

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

5.28

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

18.68

-4.48

PRN vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPT равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и RSPT

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-58.91%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-11.47%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-26.62%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-32.49%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-33.67%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-7.02%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-8.90%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.24%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и RSPT

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

11.32%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

19.35%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.02%

23.22%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

24.38%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

23.92%

+0.41%

Сравнение комиссий PRN и RSPT

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и RSPT

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности RSPT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.12%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

PRN and RSPT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (12.21%) compared to RSPT (11.32%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs RSPT's -58.91%.

On 10-year performance, RSPT leads with 21.84% vs 18.49% for PRN. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 21.84% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

RSPT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.12% for PRN.

PRN is categorized as Momentum, while RSPT is Technology Equities. PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.40% for RSPT.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор