Сравнение PRN с EVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX).
PRN и EVX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и EVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и EVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 2.88% | 11.72% | 12.99% | 12.97% | -10.58% | 27.47% | 13.28% | 28.41% | -3.82% | 16.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции EVX по среднегодовой доходности: 16.41% против 12.31% соответственно.
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
EVX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и EVX
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.
Доходность на риск
PRN vs. EVX — Ранг доходности на риск
PRN
EVX
Сравнение PRN c EVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | EVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.64 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.00 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 0.97 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 2.79 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.64 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PRN и EVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и EVX
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности EVX в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.18% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и EVX
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и EVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -55.91% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.53% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -21.45% | -13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -41.01% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -7.06% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -8.78% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.02% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и EVX
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 5.33% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 10.59% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 16.82% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 17.66% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 20.24% | +3.55% |