PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMTX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMTX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMTX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-7.10%43.31%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRMTX превзошли акции TBCIX по среднегодовой доходности: 18.08% против 16.10% соответственно.

PRMTX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
17.17%
1 год
36.97%
3 года*
34.03%
5 лет*
11.80%
10 лет*
18.08%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с PREIXPRMTX с VOOPRMTX с PRISXPRMTX с QQQPRMTX с TRBCX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PRMTX и TBCIX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

PRMTX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMTXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.72

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.21

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

0.78

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

2.71

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMTX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMTXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.72

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Корреляция

Корреляция между PRMTX и TBCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и TBCIX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.27%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		54.27%50.42%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и TBCIX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMTXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-43.26%

-23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-16.96%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-43.26%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-43.26%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-13.72%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-8.15%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.86%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 6.51%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMTXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.01%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

12.40%

+19.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

22.77%

+16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

23.94%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

22.73%

+0.80%