PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRMTX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMTX с PRWAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - PRMTX is a Communications Equities fund tracking the MSCI World IMI Communication Services 10/40 Index, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. PRMTX is passively managed, while PRWAX is actively managed. Over the past 10 years, PRMTX returned 14.69%/yr vs 17.16%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRMTX charges 0.77%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PRMTX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 14.69% против 17.16% соответственно.

PRMTX

1 день
-2.11%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
0.84%
С начала года
-1.47%
1 год
-4.08%
3 года*
19.30%
5 лет*
4.91%
10 лет*
14.69%

PRWAX

1 день
-0.80%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
-0.01%
С начала года
0.52%
1 год
8.27%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.20%
10 лет*
17.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMTX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-1.47%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.52%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Correlation

The correlation between PRMTX and PRWAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 1994 г.

0.84

The correlation between PRMTX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с FDSVXPRWAX с RPMGX

Доходность на риск

PRMTX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRMTXPRWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.63

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
0.96

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.63

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

2.18

-2.60

PRMTX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и PRWAX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и PRWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMTXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-55.06%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-14.09%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-19.06%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-29.38%

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-30.50%

-16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-1.45%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-9.87%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.09%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и PRWAX

T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMTXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.18%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

11.83%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.29%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

17.77%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

18.72%

+2.23%

Сравнение комиссий PRMTX и PRWAX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и PRWAX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.60%, что больше доходности PRWAX в 8.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.60%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.31%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Часто задаваемые вопросы

PRMTX and PRWAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMTX has higher volatility (5.88%) compared to PRWAX (4.18%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs PRWAX's -55.06%.

PRWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMTX и PRWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор