PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMTX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMTX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMTX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-7.10%43.31%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRMTX превзошли акции PRNHX по среднегодовой доходности: 18.08% против 13.41% соответственно.

PRMTX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
17.17%
1 год
36.97%
3 года*
34.03%
5 лет*
11.80%
10 лет*
18.08%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с PREIXPRMTX с VOOPRMTX с PRISXPRMTX с QQQPRMTX с TRBCX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRMTX и PRNHX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRMTX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMTXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.61

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.04

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

0.99

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

3.66

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMTX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMTXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.61

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.06

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Корреляция

Корреляция между PRMTX и PRNHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и PRNHX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.27%, что больше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		54.27%50.42%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и PRNHX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMTXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-70.96%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-13.70%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-48.37%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-48.37%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-23.90%

+15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-18.39%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.71%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 6.51%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMTXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

9.16%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

15.10%

+16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

24.21%

+14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

24.47%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

22.71%

+0.82%