PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMTX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMTX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Apple Inc (AAPL).

PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMTX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-7.10%43.31%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции PRMTX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 18.08% против 26.22% соответственно.

PRMTX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
17.17%
1 год
36.97%
3 года*
34.03%
5 лет*
11.80%
10 лет*
18.08%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с PREIXPRMTX с VOOPRMTX с PRISXPRMTX с QQQPRMTX с TRBCX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

PRMTX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMTXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.48

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

0.93

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

0.68

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

2.10

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMTX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMTXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.48

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Корреляция

Корреляция между PRMTX и AAPL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и AAPL

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.27%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		54.27%50.42%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и AAPL

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMTXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-81.80%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-22.99%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-33.36%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-38.52%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-10.59%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-29.71%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

7.41%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и AAPL

T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMTXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.65%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

15.11%

+16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

31.61%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

27.46%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

28.93%

-5.40%