PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMSX с VMMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRMSX (T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund) and VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) are both mutual funds - PRMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price, while VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PRMSX returned 8.41%/yr vs 10.72%/yr for VMMSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PRMSX charges 1.20%/yr vs 0.84%/yr for VMMSX.

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у VMMSX с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.72% соответственно.

PRMSX

1 день
1.22%
1 месяц
12.40%
С начала года
32.35%
6 месяцев
36.23%
1 год
65.36%
3 года*
19.56%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.41%

VMMSX

1 день
1.46%
1 месяц
5.99%
С начала года
20.95%
6 месяцев
22.99%
1 год
48.86%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMSX и VMMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		32.35%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		20.95%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%

Correlation

The correlation between PRMSX and VMMSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2011 г.

0.95

The correlation between PRMSX and VMMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с FNWFXPRMSX с VOOPRMSX с BKFPRMSX с VEIEXPRMSX с EDIV
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE

Доходность на риск

PRMSX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXVMMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
2.96

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.76

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.55

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

3.66

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.59

14.53

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXVMMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

2.96

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и VMMSX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и VMMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMSXVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-39.28%

-31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-13.46%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-18.37%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.13%

-37.39%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-38.82%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-13.41%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.38%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и VMMSX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMSXVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

6.08%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

13.89%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

16.63%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.78%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

18.38%

+0.19%

Сравнение комиссий PRMSX и VMMSX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VMMSX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и VMMSX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VMMSX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.43%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.92%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PRMSX and VMMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRMSX has higher volatility (8.19%) compared to VMMSX (6.08%). In terms of maximum drawdown, PRMSX dropped -71.13% vs VMMSX's -39.28%.

PRMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMSX и VMMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор