Сравнение PRMSX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRMSX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRMSX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund | -0.54% | 32.46% | -1.72% | 2.08% | -23.35% | -10.47% | 17.63% | 26.51% | -16.20% | 42.27% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRMSX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 5.55% против 15.65% соответственно.
PRMSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 5.55%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRMSX и TBCIX
PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRMSX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRMSX
TBCIX
Сравнение PRMSX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMSX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.54 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.94 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.50 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 1.75 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMSX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.54 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.44 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PRMSX и TBCIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMSX и TBCIX
Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund | 0.57% | 0.57% | 0.35% | 1.09% | 1.17% | 8.26% | 0.49% | 1.24% | 0.61% | 0.18% | 0.69% | 0.56% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRMSX и TBCIX
Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRMSX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.13% | -43.26% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -16.96% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.24% | -43.26% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -43.26% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.96% | -16.96% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -8.15% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.87% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMSX и TBCIX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRMSX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 5.58% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 11.76% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 22.49% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 23.88% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 22.69% | -4.37% |