Сравнение PRMDX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
PRMDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 янв. 1993 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRMDX и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRMDX и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 0.43% | 5.65% | 2.22% | 3.36% | -2.29% | 0.30% | 1.15% | 2.52% | 0.98% | 1.09% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.28% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PRMDX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции PRMDX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.74% соответственно.
PRMDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.44%
VGSH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRMDX и VGSH
PRMDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
PRMDX vs. VGSH — Ранг доходности на риск
PRMDX
VGSH
Сравнение PRMDX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMDX | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 2.62 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 4.21 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 1.57 | +0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.26 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.18 | 16.28 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMDX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.62 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.02 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PRMDX и VGSH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMDX и VGSH
Дивидендная доходность PRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VGSH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 4.73% | 4.50% | 2.58% | 1.71% | 0.61% | 0.69% | 1.14% | 1.33% | 1.16% | 0.89% | 0.74% | 0.67% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.95% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок PRMDX и VGSH
Максимальная просадка PRMDX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMDX и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRMDX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -5.70% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -0.88% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.31% | -5.70% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.31% | -5.70% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.49% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.60% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.23% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMDX и VGSH
Текущая волатильность для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что PRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRMDX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.52% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.84% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 1.44% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 1.96% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 1.57% | +0.05% |