Сравнение PRM с GXO
PRM (Perimeter Solutions, SA) and GXO (GXO Logistics, Inc.) are both stocks. PRM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while GXO operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 3 years, PRM returned 72.04%/yr vs -5.12%/yr for GXO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRM и GXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRM показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у GXO с доходностью -5.64%.
PRM
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 148.98%
- 3 года*
- 72.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRM и GXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRM Perimeter Solutions, SA | 10.79% | 115.41% | 177.83% | -49.67% | -34.20% | 15.75% |
GXO GXO Logistics, Inc. | -5.64% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | -53.00% | -5.41% |
Correlation
The correlation between PRM and GXO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
PRM:
$5.03B
GXO:
$5.75B
PRM:
-$1.25
GXO:
$1.11
PRM:
6.56
GXO:
0.56
PRM:
4.63
GXO:
1.94K
PRM:
$705.90M
GXO:
$10.20B
PRM:
$397.78M
GXO:
$1.34B
PRM:
-$257.38M
GXO:
$655.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRM vs. GXO — Ранг доходности на риск
PRM
GXO
Сравнение PRM c GXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perimeter Solutions, SA (PRM) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRM | GXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.13 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 0.62 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 1.68 | +14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRM | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 0.48 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.04 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок PRM и GXO
Максимальная просадка PRM за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки GXO в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRM и GXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRM | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -69.56% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -30.60% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.29% | -52.99% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -52.04% | +41.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.68% | -45.07% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 11.23% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRM и GXO
Perimeter Solutions, SA (PRM) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с GXO Logistics, Inc. (GXO) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что PRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRM | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 10.37% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 32.30% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 39.50% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.83% | 43.52% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.83% | 43.52% | +6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRM и GXO
Ни PRM, ни GXO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRM и GXO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perimeter Solutions, SA и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRM и GXO
PRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perimeter Solutions, SA сообщила о валовой прибыли в 50.79M при выручке в 125.07M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perimeter Solutions, SA сообщила об операционной прибыли в -21.70M при выручке в 125.07M, что соответствует операционной рентабельности -17.4%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.00K при выручке в 3.30M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
PRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perimeter Solutions, SA сообщила о чистой прибыли в 72.94M при выручке в 125.07M, что соответствует чистой рентабельности 58.3%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.00K при выручке в 3.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
PRM and GXO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRM has higher volatility (18.29%) compared to GXO (10.37%). In terms of maximum drawdown, PRM dropped -79.51% vs GXO's -69.56%.
PRM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRM и GXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор