Сравнение PRM с GXO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRM с GXO

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perimeter Solutions, SA (PRM) и GXO Logistics, Inc. (GXO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRM или GXO.

Корреляция

Корреляция между PRM и GXO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PRM и GXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perimeter Solutions, SA (PRM) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRM

GXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRM:

0.86

GXO:

-0.76

Коэф-т Сортино

PRM:

1.40

GXO:

-0.97

Коэф-т Омега

PRM:

1.18

GXO:

0.87

Коэф-т Кальмара

PRM:

0.77

GXO:

-0.48

Коэф-т Мартина

PRM:

2.84

GXO:

-1.56

Индекс Язвы

PRM:

13.85%

GXO:

21.55%

Дневная вол-ть

PRM:

45.53%

GXO:

44.30%

Макс. просадка

PRM:

-79.51%

GXO:

-69.56%

Текущая просадка

PRM:

-30.46%

GXO:

-67.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRM:

$1.48B

GXO:

$3.98B

EPS

PRM:

-$0.04

GXO:

$1.12

Коэффициент P/S

PRM:

2.65

GXO:

0.34

Коэффициент P/B

PRM:

1.28

GXO:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

PRM:

$501.92M

GXO:

$9.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRM:

$296.38M

GXO:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

PRM:

$119.39M

GXO:

$632.00M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRM показывает доходность -22.46%, а GXO немного ниже – -23.38%.

PRM

С начала года

-22.46%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

-26.10%

1 год

40.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GXO

С начала года

-23.38%

1 месяц

-19.12%

6 месяцев

-47.05%

1 год

-33.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRM и GXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GXO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRM c GXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perimeter Solutions, SA (PRM) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PRM: 0.86

GXO: -0.76

Коэффициент Сортино

PRM: 1.40

GXO: -0.97

Коэффициент Омега

PRM: 1.18

GXO: 0.87

Коэффициент Кальмара

PRM: 0.77

GXO: -0.48

Коэффициент Мартина

PRM: 2.84

GXO: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа PRM на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа GXO равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRM и GXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRM

GXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRM и GXO

Ни PRM, ни GXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRM и GXO

Максимальная просадка PRM за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки GXO в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRM и GXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRM

GXO

Волатильность

Сравнение волатильности PRM и GXO

Perimeter Solutions, SA (PRM) и GXO Logistics, Inc. (GXO) имеют волатильность 18.98% и 19.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRM

GXO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRM и GXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perimeter Solutions, SA и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRM с GXO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRM и GXO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRM и GXO

PRM

GXO

Сравнение PRM c GXO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRM и GXO

Просадки

Сравнение просадок PRM и GXO

Волатильность

Сравнение волатильности PRM и GXO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRM и GXO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество