Сравнение PRM с ACWI
PRM (Perimeter Solutions, SA) is a stock, while ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 3 years, PRM returned 70.22%/yr vs 21.15%/yr for ACWI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRM и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRM показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%.
PRM
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 140.65%
- 3 года*
- 70.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам PRM и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRM Perimeter Solutions, SA | 8.39% | 115.41% | 177.83% | -49.67% | -34.20% | 15.75% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 12.13% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | -0.07% |
Correlation
The correlation between PRM and ACWI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between PRM and ACWI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRM vs. ACWI — Ранг доходности на риск
PRM
ACWI
Сравнение PRM c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perimeter Solutions, SA (PRM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRM | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 3.01 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 13.53 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRM | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.29 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PRM и ACWI
Максимальная просадка PRM за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRM и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRM | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -56.00% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -9.73% | -20.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.29% | -16.55% | -41.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -0.83% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.70% | -8.61% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 2.16% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRM и ACWI
Perimeter Solutions, SA (PRM) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что PRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRM | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 3.93% | +14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 10.29% | +23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.55% | 12.78% | +35.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 16.05% | +33.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 17.11% | +32.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRM и ACWI
PRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.38% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
PRM Perimeter Solutions, SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRM and ACWI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRM has higher volatility (18.21%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, PRM dropped -79.51% vs ACWI's -56.00%.
PRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRM и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор