PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRM с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRM с ACWI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perimeter Solutions, SA (PRM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRM или ACWI.

Корреляция

Корреляция между PRM и ACWI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRM и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perimeter Solutions, SA (PRM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRM:

1.03

ACWI:

0.72

Коэф-т Сортино

PRM:

1.60

ACWI:

1.13

Коэф-т Омега

PRM:

1.21

ACWI:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRM:

0.94

ACWI:

0.78

Коэф-т Мартина

PRM:

3.01

ACWI:

3.40

Индекс Язвы

PRM:

15.55%

ACWI:

3.79%

Дневная вол-ть

PRM:

47.49%

ACWI:

17.95%

Макс. просадка

PRM:

-79.51%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

PRM:

-17.05%

ACWI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PRM показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 5.90%.

PRM

С начала года

-7.51%

1 месяц

20.49%

6 месяцев

-4.21%

1 год

48.31%

3 года

6.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACWI

С начала года

5.90%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

5.28%

1 год

12.85%

3 года

14.29%

5 лет

14.01%

10 лет

9.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perimeter Solutions, SA

iShares MSCI ACWI ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRM и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRM
Ранг риск-скорректированной доходности PRM, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRM c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perimeter Solutions, SA (PRM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRM на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRM и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRM и ACWI

PRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRM
Perimeter Solutions, SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.61%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок PRM и ACWI

Максимальная просадка PRM за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRM и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRM и ACWI

Perimeter Solutions, SA (PRM) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...