PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRLAX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRLAX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1993 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRLAX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRLAX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		11.90%45.79%-23.09%34.73%0.23%-14.98%-7.55%27.23%-8.27%28.54%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRLAX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRLAX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 8.00% против 13.41% соответственно.

PRLAX

1 день
4.26%
1 месяц
-3.55%
С начала года
11.90%
6 месяцев
20.13%
1 год
45.16%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.00%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Latin America Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRLAX:
PRLAX с ANWPXPRLAX с ILFPRLAX с ntsxPRLAX с BLOKPRLAX с VFIAXPRLAX с NTSXPRLAX с VOO
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRLAX и PRNHX

PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRLAX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRLAX
Ранг доходности на риск PRLAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRLAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRLAX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRLAXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.61

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.04

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

0.99

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

3.66

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRLAX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRLAX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRLAX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRLAXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.61

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.24

Корреляция

Корреляция между PRLAX и PRNHX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRLAX и PRNHX

Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		6.34%7.09%7.84%2.44%3.10%9.92%1.09%10.55%2.41%1.30%1.45%6.65%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRLAX и PRNHX

Максимальная просадка PRLAX за все время составила -70.03%, примерно равная максимальной просадке PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRLAXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-70.96%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-13.70%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-48.37%

+17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.80%

-48.37%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-23.90%

+17.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-18.39%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.71%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRLAX и PRNHX

T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRLAXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

9.16%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

15.10%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

24.21%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

24.47%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

22.71%

+3.05%