PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRLAX с MXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRLAX с MXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRLAX (T. Rowe Price Latin America Fund) and MXE (Mexico Equity and Income Fund Inc) are both Latin America Equities funds. Over the past 10 years, PRLAX returned 7.62%/yr vs 3.18%/yr for MXE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRLAX charges 1.46%/yr vs 0.02%/yr for MXE.

Доходность

Сравнение доходности PRLAX и MXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRLAX показывает доходность 8.96%, а MXE немного ниже – 8.72%. За последние 10 лет акции PRLAX превзошли акции MXE по среднегодовой доходности: 7.62% против 3.18% соответственно.

PRLAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.96%
6 месяцев
7.15%
1 год
28.78%
3 года*
12.22%
5 лет*
5.99%
10 лет*
7.62%

MXE

1 день
-1.64%
1 месяц
2.54%
С начала года
8.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
37.74%
3 года*
13.47%
5 лет*
3.92%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRLAX и MXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		8.96%45.79%-23.09%34.73%0.23%-14.98%-7.55%27.23%-8.27%28.54%
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc		8.72%57.14%-25.74%31.01%-1.57%-8.42%-16.03%16.39%-1.84%12.41%

Correlation

The correlation between PRLAX and MXE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.57

The correlation between PRLAX and MXE shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Latin America Fund

Mexico Equity and Income Fund Inc

Часто сравнивают с PRLAX:
PRLAX с ILFPRLAX с ANWPXPRLAX с BLOKPRLAX с FLFAXPRLAX с NTSXPRLAX с ntsxPRLAX с VFIAX
Часто сравнивают с MXE:
MXE с MXFMXE с FLFAXMXE с SLAFXMXE с SLANXMXE с SPY

Доходность на риск

PRLAX vs. MXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRLAX
Ранг доходности на риск PRLAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRLAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MXE
Ранг доходности на риск MXE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRLAX c MXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRLAXMXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.87

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.55

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.68

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

9.81

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRLAX vs. MXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRLAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRLAX и MXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRLAXMXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.20

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PRLAX и MXE

Максимальная просадка PRLAX за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки MXE в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и MXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRLAXMXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-81.73%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-14.14%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-28.77%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-42.10%

+11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.80%

-52.04%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.28%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.82%

-34.18%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.86%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PRLAX и MXE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) составляет 6.32%, в то время как у Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRLAXMXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.76%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

18.11%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

20.23%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

20.28%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

23.04%

+2.65%

Сравнение комиссий PRLAX и MXE

PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MXE в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRLAX и MXE

Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности MXE в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc		1.74%1.89%3.71%2.69%0.00%0.00%0.00%1.04%0.01%0.47%0.00%5.20%
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		6.51%7.09%7.84%2.44%3.10%9.92%1.09%10.55%2.41%1.30%1.45%6.65%

Часто задаваемые вопросы

PRLAX and MXE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXE has higher volatility (6.76%) compared to PRLAX (6.32%). In terms of maximum drawdown, PRLAX dropped -70.03% vs MXE's -81.73%.

MXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRLAX и MXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор