Сравнение PRLAX с MXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE).
PRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1993 г.. MXE управляется Mexico Equity and Income Fund. Фонд был запущен 24 мая 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PRLAX и MXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRLAX и MXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 11.90% | 45.79% | -23.09% | 34.73% | 0.23% | -14.98% | -7.55% | 27.23% | -8.27% | 28.54% |
MXE Mexico Equity and Income Fund Inc | 6.56% | 57.14% | -25.74% | 31.01% | -1.57% | -8.42% | -16.03% | 16.39% | -1.84% | 12.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PRLAX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у MXE с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции PRLAX превзошли акции MXE по среднегодовой доходности: 8.00% против 2.65% соответственно.
PRLAX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 8.00%
MXE
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRLAX и MXE
PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MXE в 0.02%.
Доходность на риск
PRLAX vs. MXE — Ранг доходности на риск
PRLAX
MXE
Сравнение PRLAX c MXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRLAX | MXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.47 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.15 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 3.83 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 15.52 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRLAX | MXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.47 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRLAX и MXE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLAX и MXE
Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности MXE в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 6.34% | 7.09% | 7.84% | 2.44% | 3.10% | 9.92% | 1.09% | 10.55% | 2.41% | 1.30% | 1.45% | 6.65% |
MXE Mexico Equity and Income Fund Inc | 1.77% | 1.89% | 3.71% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.01% | 0.47% | 0.00% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок PRLAX и MXE
Максимальная просадка PRLAX за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки MXE в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и MXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRLAX | MXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -91.12% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -14.14% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -42.10% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.80% | -52.04% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -48.22% | +41.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -50.70% | +26.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.49% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRLAX и MXE
T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRLAX | MXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 9.80% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 16.13% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 21.20% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 20.02% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 22.92% | +2.84% |