PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJPX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRJPX с TRBCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRJPX (T. Rowe Price Japan Fund) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - PRJPX is a Japan Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRJPX returned 8.26%/yr vs 17.70%/yr for TRBCX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PRJPX charges 1.05%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 8.26% против 17.70% соответственно.

PRJPX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.01%
С начала года
13.65%
6 месяцев
12.99%
1 год
31.87%
3 года*
16.45%
5 лет*
2.32%
10 лет*
8.26%

TRBCX

1 день
-1.60%
1 месяц
-3.26%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.94%
1 год
15.20%
3 года*
25.86%
5 лет*
11.30%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRJPX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		13.65%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		0.19%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Correlation

The correlation between PRJPX and TRBCX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1993 г.

0.41

The correlation between PRJPX and TRBCX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Japan Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с FSJPXPRJPX с FPJAXPRJPX с DFJSX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с QQQTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с SWPPX

Доходность на риск

PRJPX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRJPXTRBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.95

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.34

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.98

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

3.23

+3.65

PRJPX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и TRBCX

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и TRBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRJPXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-54.56%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-17.01%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-23.08%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-43.63%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-43.63%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-5.67%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.71%

-11.29%

-15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

5.14%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и TRBCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) составляет 5.07%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRJPXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.46%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

14.49%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

17.62%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

24.16%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

22.87%

-5.28%

Сравнение комиссий PRJPX и TRBCX

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и TRBCX

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности TRBCX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		12.89%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.24%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Часто задаваемые вопросы

PRJPX and TRBCX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBCX has higher volatility (6.46%) compared to PRJPX (5.07%). In terms of maximum drawdown, PRJPX dropped -68.26% vs TRBCX's -54.56%.

PRJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRJPX и TRBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор