Сравнение PRJPX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRJPX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRJPX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | -2.51% | 32.21% | 6.13% | 2.02% | -27.37% | -11.03% | 34.60% | 27.56% | -12.24% | 32.06% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRJPX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 7.14% против 16.10% соответственно.
PRJPX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 7.14%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRJPX и TBCIX
PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRJPX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRJPX
TBCIX
Сравнение PRJPX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRJPX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.72 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.78 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 2.71 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRJPX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.72 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.45 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.68 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PRJPX и TBCIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRJPX и TBCIX
Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 15.03% | 14.65% | 4.82% | 1.71% | 6.94% | 5.42% | 2.59% | 2.62% | 7.56% | 0.33% | 0.70% | 1.05% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRJPX и TBCIX
Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRJPX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.26% | -43.26% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -16.96% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.42% | -43.26% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -43.26% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -13.72% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.85% | -8.15% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 4.86% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRJPX и TBCIX
T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRJPX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 7.01% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.40% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 22.77% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 23.94% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 22.73% | -5.21% |