Сравнение PRJPX с MJFOX
PRJPX (T. Rowe Price Japan Fund) and MJFOX (Matthews Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, PRJPX returned 7.82%/yr vs 9.08%/yr for MJFOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRJPX и MJFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRJPX показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у MJFOX с доходностью 16.96%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям MJFOX по среднегодовой доходности: 7.82% против 9.08% соответственно.
PRJPX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 7.82%
MJFOX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам PRJPX и MJFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 11.22% | 32.21% | 6.13% | 2.02% | -27.37% | -11.03% | 34.60% | 27.56% | -12.24% | 32.06% |
MJFOX Matthews Japan Fund | 16.96% | 22.72% | 16.31% | 25.79% | -27.84% | -5.79% | 29.80% | 26.08% | -20.12% | 33.22% |
Correlation
The correlation between PRJPX and MJFOX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.86 |
The correlation between PRJPX and MJFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRJPX vs. MJFOX — Ранг доходности на риск
PRJPX
MJFOX
Сравнение PRJPX c MJFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRJPX | MJFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.91 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.82 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRJPX | MJFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.42 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PRJPX и MJFOX
Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки MJFOX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и MJFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRJPX | MJFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.26% | -63.52% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -14.53% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -17.14% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.42% | -42.85% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -42.85% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -0.49% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.75% | -21.26% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.04% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRJPX и MJFOX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) составляет 3.47%, в то время как у Matthews Japan Fund (MJFOX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRJPX | MJFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.91% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 17.20% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 21.89% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 20.41% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 18.85% | -1.29% |
Сравнение комиссий PRJPX и MJFOX
И PRJPX, и MJFOX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRJPX и MJFOX
Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности MJFOX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJFOX Matthews Japan Fund | 1.67% | 1.96% | 2.12% | 6.09% | 7.19% | 8.08% | 10.15% | 8.63% | 4.14% | 3.90% | 1.15% | 0.00% |
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 13.17% | 14.65% | 4.82% | 1.71% | 6.94% | 5.42% | 2.59% | 2.62% | 7.56% | 0.33% | 0.70% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PRJPX and MJFOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MJFOX has higher volatility (4.91%) compared to PRJPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, PRJPX dropped -68.26% vs MJFOX's -63.52%.
PRJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRJPX и MJFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор