PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJPX с CNJFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJPX с CNJFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX).

PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г.. CNJFX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 9 июл. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и CNJFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJPX и CNJFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		1.33%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		6.86%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-7.92%9.93%19.15%-10.80%20.61%

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у CNJFX с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PRJPX превзошли акции CNJFX по среднегодовой доходности: 7.55% против 4.47% соответственно.

PRJPX

1 день
3.94%
1 месяц
-8.77%
С начала года
1.33%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.54%
3 года*
11.61%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
7.55%

CNJFX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.22%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.05%
3 года*
11.00%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Japan Fund

Commonwealth Japan Fund

Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с DFJSXPRJPX с FPJAXPRJPX с FIQLX
Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с SPYCNJFX с FJPNXCNJFX с MJFOXCNJFX с DFJSXCNJFX с FSJPXCNJFX с FJPCXCNJFX с FPJAX

Сравнение комиссий PRJPX и CNJFX

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CNJFX в 1.75%.

CNJFX
Commonwealth Japan Fund
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund

Доходность на риск

PRJPX vs. CNJFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c CNJFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJPXCNJFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.27

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.88

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.02

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

7.00

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJPX vs. CNJFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNJFX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и CNJFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJPXCNJFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.27

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.07

+0.23

Корреляция

Корреляция между PRJPX и CNJFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и CNJFX

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности CNJFX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		14.46%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		1.13%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и CNJFX

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что меньше максимальной просадки CNJFX в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и CNJFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJPXCNJFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-73.98%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-11.44%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-36.47%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-36.47%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-37.09%

+25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-50.01%

+23.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.30%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и CNJFX

T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Commonwealth Japan Fund (CNJFX) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNJFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJPXCNJFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

8.00%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

13.90%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

19.39%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

18.04%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.28%

+0.26%