PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-3.04%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 6.80% против 8.81% соответственно.

PRITX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.84%
1 год
9.98%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.46%
10 лет*
6.80%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий PRITX и VTIAX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PRITX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.76

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.32

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.35

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

9.21

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.76

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между PRITX и VTIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и VTIAX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.03%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и VTIAX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-35.83%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.28%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-29.56%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-35.83%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-8.81%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-8.15%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.88%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и VTIAX

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

7.49%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

10.83%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.74%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

14.85%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.85%

+0.47%