Сравнение PRITX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PRITX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRITX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | -3.04% | 18.36% | 3.44% | 16.43% | -15.74% | 1.46% | 14.63% | 28.40% | -14.03% | 26.38% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 6.80% против 8.08% соответственно.
PRITX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 6.80%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRITX и TIVFX
PRITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
PRITX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
PRITX
TIVFX
Сравнение PRITX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRITX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 3.12 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 3.55 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.55 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 4.44 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 17.93 | -15.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRITX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 3.12 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.45 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRITX и TIVFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRITX и TIVFX
Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 10.03% | 9.73% | 1.15% | 1.10% | 0.95% | 7.35% | 1.52% | 3.06% | 7.31% | 3.48% | 0.98% | 1.37% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок PRITX и TIVFX
Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRITX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -54.21% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -13.21% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -36.31% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -41.51% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -10.23% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -13.45% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.27% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и TIVFX
T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRITX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 7.93% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 14.06% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 19.68% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 18.21% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.40% | -1.08% |