PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-3.04%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.80% против 9.04% соответственно.

PRITX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.84%
1 год
9.98%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.46%
10 лет*
6.80%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с FSPSX

Сравнение комиссий PRITX и PPYPX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PRITX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.24

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.85

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.83

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

13.07

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.24

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между PRITX и PPYPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и PPYPX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.03%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и PPYPX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-42.48%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.21%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-35.65%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-42.48%

+9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-4.08%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-10.28%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.43%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и PPYPX

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.49%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

10.15%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.41%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

19.61%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

19.08%

-2.76%