PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-6.22%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%25.32%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

PRITX

1 день
-0.40%
1 месяц
-13.03%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.37%
1 год
6.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
2.11%
10 лет*
6.44%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий PRITX и GSIMX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

PRITX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.28

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.69

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.81

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

7.41

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.28

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.81

-0.47

Корреляция

Корреляция между PRITX и GSIMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и GSIMX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.37%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и GSIMX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-28.84%

-32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-8.75%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-25.37%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-6.12%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-4.85%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.15%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и GSIMX

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.78%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

7.35%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

12.47%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.42%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.77%

+0.52%