Сравнение PRITX с BIIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Brandes International Equity Fund (BIIEX).
PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PRITX и BIIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRITX и BIIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | -3.04% | 18.36% | 3.44% | 16.43% | -15.74% | 1.46% | 14.63% | 28.40% | -14.03% | 26.38% |
BIIEX Brandes International Equity Fund | 2.59% | 38.82% | 7.17% | 30.40% | -8.46% | 12.86% | -1.83% | 14.48% | -9.52% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у BIIEX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям BIIEX по среднегодовой доходности: 6.80% против 10.02% соответственно.
PRITX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 6.80%
BIIEX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRITX и BIIEX
PRITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BIIEX в 0.85%.
Доходность на риск
PRITX vs. BIIEX — Ранг доходности на риск
PRITX
BIIEX
Сравнение PRITX c BIIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Brandes International Equity Fund (BIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRITX | BIIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.87 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.53 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.45 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 9.76 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRITX | BIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.87 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.91 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRITX и BIIEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRITX и BIIEX
Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности BIIEX в 6.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 10.03% | 9.73% | 1.15% | 1.10% | 0.95% | 7.35% | 1.52% | 3.06% | 7.31% | 3.48% | 0.98% | 1.37% |
BIIEX Brandes International Equity Fund | 6.01% | 6.17% | 2.95% | 2.51% | 3.57% | 3.81% | 1.86% | 3.76% | 2.83% | 1.80% | 3.58% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок PRITX и BIIEX
Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, примерно равная максимальной просадке BIIEX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и BIIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRITX | BIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -58.76% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.17% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -29.73% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -42.67% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -7.69% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -11.64% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.80% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и BIIEX
T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Brandes International Equity Fund (BIIEX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRITX | BIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 6.55% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 9.81% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 15.36% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 14.99% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.99% | -0.67% |