Сравнение PRISX с FLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC).
PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. FLC - это активно управляемый фонд от Flaherty & Crumrine. Фонд был запущен 29 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PRISX и FLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRISX и FLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -8.15% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | -2.38% | 12.38% | 23.05% | -0.83% | -25.11% | 2.82% | 14.12% | 38.65% | -14.14% | 17.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у FLC с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции FLC по среднегодовой доходности: 14.98% против 5.44% соответственно.
PRISX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.98%
FLC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRISX и FLC
PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FLC в 1.64%.
Доходность на риск
PRISX vs. FLC — Ранг доходности на риск
PRISX
FLC
Сравнение PRISX c FLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRISX | FLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.65 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 3.23 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRISX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.03 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.25 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PRISX и FLC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRISX и FLC
Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности FLC в 7.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 13.88% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 7.28% | 6.81% | 6.62% | 7.38% | 8.95% | 6.86% | 6.27% | 6.31% | 8.34% | 7.22% | 8.20% | 8.51% |
Просадки
Сравнение просадок PRISX и FLC
Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки FLC в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и FLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRISX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -76.79% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -8.69% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -40.14% | +13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -55.27% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -5.76% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -10.92% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.29% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRISX и FLC
T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRISX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.46% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 5.88% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 11.39% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 14.24% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 22.05% | -0.08% |