PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRISX с FIDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRISX с FIDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRISX (T. Rowe Price Financial Services Fund) and FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, PRISX returned 14.49%/yr vs 9.79%/yr for FIDAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRISX charges 0.88%/yr vs 1.24%/yr for FIDAX.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и FIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRISX показывает доходность -2.49%, а FIDAX немного выше – -2.42%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции FIDAX по среднегодовой доходности: 14.49% против 9.79% соответственно.

PRISX

1 день
0.11%
1 месяц
0.26%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.16%
3 года*
22.69%
5 лет*
10.16%
10 лет*
14.49%

FIDAX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.37%
3 года*
17.93%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRISX и FIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-2.49%18.75%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-10.12%19.17%
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		-2.42%12.05%30.09%5.01%-14.17%28.80%1.58%31.21%-15.30%11.00%

Correlation

The correlation between PRISX and FIDAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.96

The correlation between PRISX and FIDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financial Services Fund

John Hancock Financial Industries Fund

Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с PRSCXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PRHSXPRISX с VFH
Часто сравнивают с FIDAX:
FIDAX с QQQFIDAX с HSFNXFIDAX с NASDXFIDAX с FSLBXFIDAX с ASFYXFIDAX с FIDSXFIDAX с FIKBX

Доходность на риск

PRISX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FIDAX
Ранг доходности на риск FIDAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRISX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRISXFIDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.35

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.58

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.41

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

1.14

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRISX vs. FIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа FIDAX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и FIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRISXFIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PRISX и FIDAX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, примерно равная максимальной просадке FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и FIDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRISXFIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.34%

-70.42%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.82%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-19.35%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-30.89%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-42.09%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.74%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-14.07%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и FIDAX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) имеют волатильность 3.21% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRISXFIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.31%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.17%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.92%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

20.68%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

21.98%

-0.12%

Сравнение комиссий PRISX и FIDAX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FIDAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и FIDAX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности FIDAX в 49.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		49.38%48.19%10.24%1.91%11.22%23.08%5.41%7.56%7.72%6.10%6.01%0.93%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		7.04%6.87%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PRISX and FIDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIDAX has higher volatility (3.31%) compared to PRISX (3.21%). In terms of maximum drawdown, PRISX dropped -67.34% vs FIDAX's -70.42%.

PRISX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRISX и FIDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор