Сравнение PRISX с BDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).
PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRISX и BDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRISX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -8.15% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 4.32% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции BDMIX по среднегодовой доходности: 14.98% против 7.29% соответственно.
PRISX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.98%
BDMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRISX и BDMIX
PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.
Доходность на риск
PRISX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
PRISX
BDMIX
Сравнение PRISX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRISX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.55 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.73 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 5.14 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 14.25 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRISX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.55 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.76 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.27 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.15 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между PRISX и BDMIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRISX и BDMIX
Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности BDMIX в 8.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 13.88% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.56% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок PRISX и BDMIX
Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и BDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRISX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -11.89% | -55.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -3.60% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -7.45% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -9.44% | -33.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -0.13% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -2.71% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 1.30% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRISX и BDMIX
T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRISX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 1.72% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 4.78% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 6.93% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 6.51% | +13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 5.77% | +16.20% |