PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIPX с VTSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIPX с VTSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX).

PRIPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRIPX и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIPX и VTSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund		0.29%11.53%-1.27%2.57%-12.76%5.45%11.07%10.31%-1.33%2.75%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		0.97%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, PRIPX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции PRIPX уступали акциям VTSPX по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.08% соответственно.

PRIPX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.16%
1 год
7.39%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.56%

VTSPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.51%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRIPX:
PRIPX с SCHPPRIPX с spipPRIPX с FIPDXPRIPX с SPIPPRIPX с PRHYXPRIPX с TBCIXPRIPX с EARRX
Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VIGIXVTSPX с VTIPXVTSPX с VFITX

Сравнение комиссий PRIPX и VTSPX

PRIPX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%.

PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PRIPX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIPX
Ранг доходности на риск PRIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIPX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIPX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIPXVTSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.31

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.51

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

4.69

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

14.73

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIPX vs. VTSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIPX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VTSPX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIPX и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIPXVTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.31

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.32

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.39

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.05

-0.46

Корреляция

Корреляция между PRIPX и VTSPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIPX и VTSPX

Дивидендная доходность PRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности VTSPX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund		9.67%9.55%1.49%5.02%7.37%5.30%1.97%3.81%3.02%1.87%1.32%1.76%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIPX и VTSPX

Максимальная просадка PRIPX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIPX и VTSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIPXVTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-5.35%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-0.92%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-5.35%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-5.35%

-10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.28%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-1.02%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.29%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIPX и VTSPX

T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PRIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIPXVTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.60%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

0.96%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

1.78%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

2.67%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

2.23%

+3.71%