Сравнение PRILX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
PRILX управляется Parnassus. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PRILX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRILX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | -6.18% | 11.91% | 18.81% | 25.25% | -18.47% | 16.26% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PRILX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
PRILX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.50%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRILX и SVPFX
PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
PRILX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
PRILX
SVPFX
Сравнение PRILX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRILX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 3.32 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRILX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PRILX и SVPFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRILX и SVPFX
Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 20.32% | 19.16% | 10.17% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRILX и SVPFX
Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRILX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -6.37% | -35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -5.22% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -0.35% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -1.99% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.98% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRILX и SVPFX
Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRILX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 0.85% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 1.37% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 8.01% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 5.59% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 5.59% | +11.62% |