PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

PRILX управляется Parnassus. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PRILX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRILX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		-8.59%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.21% против 13.23% соответственно.

PRILX

1 день
0.02%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-7.05%
1 год
4.82%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.21%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий PRILX и FSKAX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

PRILX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.83

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.29

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.04

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

5.05

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.16

Корреляция

Корреляция между PRILX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и FSKAX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		20.85%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и FSKAX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRILXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-35.01%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.42%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-25.39%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-35.01%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-8.92%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.05%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.57%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и FSKAX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 4.08%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRILXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.42%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.40%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.50%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.38%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.42%

-1.23%