PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с AVUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

PRILX управляется Parnassus. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRILX и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRILX и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		-8.59%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%6.41%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		-0.32%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью -0.32%.

PRILX

1 день
0.02%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-7.05%
1 год
4.82%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.21%

AVUS

1 день
2.83%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.80%
1 год
21.65%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV

Сравнение комиссий PRILX и AVUS

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

PRILX vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXAVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.16

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.72

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.72

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

8.50

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.16

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.69

-0.07

Корреляция

Корреляция между PRILX и AVUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и AVUS

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности AVUS в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		20.85%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.04%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и AVUS

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и AVUS.

Загрузка...

Показатели просадок

PRILXAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-37.04%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.01%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-22.19%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-5.24%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.21%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.63%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и AVUS

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 4.08%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRILXAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.36%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.72%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.80%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.33%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

21.04%

-3.85%