PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIGX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIGX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRIGX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIGX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund		0.29%31.10%13.34%13.25%-7.86%16.08%11.35%11.34%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, PRIGX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

PRIGX

1 день
-0.43%
1 месяц
-11.58%
С начала года
0.29%
6 месяцев
7.03%
1 год
27.50%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.12%

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с PRIGX:
PRIGX с SPHDPRIGX с PRWCXPRIGX с VTIAXPRIGX с PAGLXPRIGX с VYMPRIGX с VEAPRIGX с HAINX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий PRIGX и RTXAX

PRIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Доходность на риск

PRIGX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIGX
Ранг доходности на риск PRIGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIGX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIGXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.69

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.24

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.89

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

10.79

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIGX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIGX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIGX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIGXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.40

+0.33

Корреляция

Корреляция между PRIGX и RTXAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIGX и RTXAX

Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности RTXAX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund		7.17%7.20%6.53%1.75%0.98%5.81%1.12%2.31%9.08%7.35%2.25%9.12%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIGX и RTXAX

Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIGXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-40.68%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-13.11%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-24.63%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-3.32%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.96%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.29%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIGX и RTXAX

T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIGXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.12%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

8.24%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

15.04%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.85%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

20.26%

-3.87%