PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIGX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIGX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRIGX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIGX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund		3.33%31.10%13.34%13.25%-7.86%16.08%11.35%25.56%-13.70%13.96%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, PRIGX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

PRIGX

1 день
3.03%
1 месяц
-8.24%
С начала года
3.33%
6 месяцев
9.65%
1 год
30.84%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.46%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Value Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с PRIGX:
PRIGX с SPHDPRIGX с PRWCXPRIGX с VTIAXPRIGX с PAGLXPRIGX с VYMPRIGX с VEAPRIGX с HAINX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIXGCCHX с VGPMXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий PRIGX и GCCHX

PRIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Доходность на риск

PRIGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIGX
Ранг доходности на риск PRIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIGXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.55

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.20

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

4.57

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

16.21

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIGX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIGX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCHX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIGX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIGXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.55

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.05

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.37

+0.38

Корреляция

Корреляция между PRIGX и GCCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIGX и GCCHX

Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund		6.96%7.20%6.53%1.75%0.98%5.81%1.12%2.31%9.08%7.35%2.25%9.12%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIGX и GCCHX

Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIGXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-54.32%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-14.89%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-54.32%

+33.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-9.81%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-14.11%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.20%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIGX и GCCHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) составляет 7.17%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIGXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

9.28%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

17.44%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

27.93%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

26.92%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

25.23%

-8.81%