Сравнение PRIDX с VFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и VFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIDX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.36% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.08% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции PRIDX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.33% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 8.27%
VFSNX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и VFSNX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Доходность на риск
PRIDX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
PRIDX
VFSNX
Сравнение PRIDX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.78 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.29 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.09 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 8.39 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.35 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и VFSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и VFSNX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VFSNX в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.95% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.40% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и VFSNX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и VFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIDX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -43.65% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.47% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -33.75% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -43.65% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -11.47% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -9.56% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.86% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и VFSNX
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIDX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.02% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 9.85% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 14.43% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 14.85% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.66% | +0.87% |