Сравнение PRIDX с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIDX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.36% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 8.27% против 14.57% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 8.27%
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и KGGAX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
PRIDX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
PRIDX
KGGAX
Сравнение PRIDX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 3.54 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 4.19 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.63 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 5.00 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 18.23 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 3.54 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.86 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и KGGAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и KGGAX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.95% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и KGGAX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIDX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -45.27% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -10.63% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -26.59% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -31.90% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -7.14% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -9.76% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.92% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и KGGAX
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIDX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.36% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 12.51% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 15.41% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 15.10% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.08% | +1.45% |