Сравнение PRIDX с ARTJX
PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund) and ARTJX (Artisan International Small-Mid Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, PRIDX returned 9.15%/yr vs 7.71%/yr for ARTJX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PRIDX charges 1.23%/yr vs 1.28%/yr for ARTJX.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и ARTJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции PRIDX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 9.15% против 7.71% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 9.15%
- Всё время*
- 9.84%
ARTJX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 10.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRIDX и ARTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 12.47% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 10.97% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
Correlation
The correlation between PRIDX and ARTJX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2001 г. | 0.86 |
The correlation between PRIDX and ARTJX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIDX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск
PRIDX
ARTJX
Сравнение PRIDX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIDX | ARTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.66 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.72 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и ARTJX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, примерно равная максимальной просадке ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и ARTJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIDX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -64.43% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -10.10% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -17.50% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -37.04% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -37.04% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -13.18% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.93% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и ARTJX
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIDX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 3.86% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 12.15% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 15.11% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.96% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.21% | -0.64% |
Сравнение комиссий PRIDX и ARTJX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и ARTJX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности ARTJX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.04% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.34% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIDX and ARTJX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIDX has higher volatility (5.61%) compared to ARTJX (3.86%). In terms of maximum drawdown, PRIDX dropped -65.01% vs ARTJX's -64.43%.
PRIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIDX и ARTJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор