PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIDX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIDX с ALOIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund) and ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, PRIDX returned 9.52%/yr vs 8.62%/yr for ALOIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRIDX charges 1.23%/yr vs 1.04%/yr for ALOIX.

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции PRIDX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.62% соответственно.

PRIDX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.54%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.62%
1 год
21.77%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.77%
10 лет*
9.52%

ALOIX

1 день
0.59%
1 месяц
1.27%
С начала года
14.99%
6 месяцев
15.23%
1 год
36.24%
3 года*
20.70%
5 лет*
7.02%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIDX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		8.65%25.53%3.65%13.19%-30.34%7.31%38.78%25.01%-17.54%38.56%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		14.99%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Correlation

The correlation between PRIDX and ALOIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.85

The correlation between PRIDX and ALOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с PRIDX:
PRIDX с VEUPRIDX с PRNEXPRIDX с PRGSXPRIDX с DISMXPRIDX с GWXPRIDX с HSCZPRIDX с VOO
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с IEGAXALOIX с LZISXALOIX с VOOGALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBXALOIX с AZNIX

Доходность на риск

PRIDX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIDX
Ранг доходности на риск PRIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIDX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIDXALOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.82

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.76

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.67

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

13.58

-7.40

PRIDX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа ALOIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и ALOIX

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и ALOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIDXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.01%

-79.29%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.07%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

-14.03%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-39.41%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-42.79%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.63%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.34%

-34.81%

+18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.72%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и ALOIX

T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIDXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.78%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

10.99%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

13.16%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

15.04%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.63%

+0.02%

Сравнение комиссий PRIDX и ALOIX

PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIDX и ALOIX

Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности ALOIX в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		3.95%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		4.50%4.88%4.03%2.05%3.18%15.35%4.30%1.48%6.20%3.11%1.81%5.00%

Часто задаваемые вопросы

PRIDX and ALOIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRIDX has higher volatility (5.20%) compared to ALOIX (4.78%). In terms of maximum drawdown, PRIDX dropped -65.01% vs ALOIX's -79.29%.

ALOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIDX и ALOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор