PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHYX с FCBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с FCBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и FCBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRHYX и FCBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		0.26%14.35%7.24%13.68%-12.48%5.22%4.99%14.69%-3.30%7.40%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		-0.92%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FCBFX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции FCBFX по среднегодовой доходности: 6.01% против 2.87% соответственно.

PRHYX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.01%

FCBFX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.32%
1 год
4.08%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price High Yield Fund

Fidelity Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX
Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIX

Сравнение комиссий PRHYX и FCBFX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FCBFX в 0.44%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PRHYX vs. FCBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHYX c FCBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHYXFCBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

0.92

+2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.25

1.29

+3.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.16

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

1.49

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.42

4.74

+16.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHYX vs. FCBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа FCBFX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и FCBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHYXFCBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

0.92

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.06

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.48

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.70

+0.61

Корреляция

Корреляция между PRHYX и FCBFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и FCBFX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности FCBFX в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		12.50%11.80%7.12%6.27%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		3.84%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и FCBFX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки FCBFX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и FCBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRHYXFCBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-23.23%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.31%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-23.21%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-23.23%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.48%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.00%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.04%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и FCBFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRHYXFCBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.84%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.85%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.78%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

6.68%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

5.94%

-0.40%