PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHSX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHSX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRHSX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		-6.24%33.71%1.82%3.03%-12.22%13.50%30.19%37.88%1.08%28.04%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 11.84% против 14.64% соответственно.

PRHSX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
20.54%
1 год
27.86%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.52%
10 лет*
11.84%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Health Sciences Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с PRHSX:
PRHSX с FSMEXPRHSX с PRGTXPRHSX с VOOPRHSX с XLVPRHSX с VFIAXPRHSX с PRISXPRHSX с PRWAX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий PRHSX и PRCOX

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

PRHSX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHSX
Ранг доходности на риск PRHSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHSX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHSXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.97

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.49

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.29

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

6.07

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHSX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHSXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.97

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между PRHSX и PRCOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и PRCOX

Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		25.66%24.06%12.89%5.21%1.77%7.46%7.16%12.29%6.57%7.43%4.55%11.34%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и PRCOX

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -42.96%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRHSXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.96%

-53.96%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.19%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.61%

-24.94%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.97%

-34.42%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-6.57%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-9.22%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.59%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и PRCOX

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRHSXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.63%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

9.35%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

18.35%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

17.33%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

18.33%

+1.35%