PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGSX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRGSX с VDADX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PRGSX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, PRGSX returned 16.85%/yr vs 13.17%/yr for VDADX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRGSX charges 0.82%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции VDADX по среднегодовой доходности: 16.85% против 13.17% соответственно.

PRGSX

1 день
3.77%
1 месяц
1.51%
С начала года
19.13%
6 месяцев
20.89%
1 год
36.75%
3 года*
22.39%
5 лет*
9.00%
10 лет*
16.85%

VDADX

1 день
1.27%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.59%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGSX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		19.13%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%35.84%-4.51%32.64%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.11%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between PRGSX and VDADX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.79

The correlation between PRGSX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Stock Fund

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с VTWAXPRGSX с FBGRXPRGSX с RPICXPRGSX с QQQPRGSX с FSPSXPRGSX с FTRNX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

PRGSX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGSX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRGSXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.80

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.61

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.33

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

9.37

+2.20

PRGSX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и VDADX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGSXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.06%

-31.70%

-32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-7.93%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-14.95%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-20.42%

-17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-31.70%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.81%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-3.40%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.97%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и VDADX

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGSXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

2.95%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

7.87%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

10.27%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

14.30%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

16.20%

+3.68%

Сравнение комиссий PRGSX и VDADX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и VDADX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		8.06%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

PRGSX and VDADX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGSX has higher volatility (8.81%) compared to VDADX (2.95%). In terms of maximum drawdown, PRGSX dropped -64.06% vs VDADX's -31.70%.

PRGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGSX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор