Сравнение PRGSX с GSIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).
PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGSX и GSIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGSX и GSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | -6.43% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | -5.52% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 25.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGSX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у GSIFX с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции GSIFX по среднегодовой доходности: 14.22% против 8.34% соответственно.
PRGSX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 14.22%
GSIFX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGSX и GSIFX
PRGSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.
Доходность на риск
PRGSX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск
PRGSX
GSIFX
Сравнение PRGSX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGSX | GSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.81 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 3.23 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGSX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PRGSX и GSIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGSX и GSIFX
Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности GSIFX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 10.26% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.31% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок PRGSX и GSIFX
Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и GSIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGSX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.06% | -59.25% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.15% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -31.94% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -35.00% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -11.48% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -15.30% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.06% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGSX и GSIFX
T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGSX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 6.71% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 11.13% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 16.87% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 16.71% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 17.32% | +2.29% |