Сравнение PRFZ с NIXT
PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index. Both are passively managed. Over the past year, PRFZ returned 31.75% vs 33.50% for NIXT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 18.29%.
PRFZ
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.50%
NIXT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFZ и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 12.74% | 11.26% | 7.10% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 18.29% | 4.94% | 4.89% |
Correlation
The correlation between PRFZ and NIXT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between PRFZ and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFZ vs. NIXT — Ранг доходности на риск
PRFZ
NIXT
Сравнение PRFZ c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.87 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 9.69 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.71 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и NIXT
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFZ | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -27.75% | -34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -11.71% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -2.37% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -5.96% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.47% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и NIXT
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 4.51%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFZ | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.00% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 14.08% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 21.24% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 23.31% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 23.31% | -0.87% |
Сравнение комиссий PRFZ и NIXT
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и NIXT
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности NIXT в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.85% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
PRFZ and NIXT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIXT has higher volatility (5.00%) compared to PRFZ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs NIXT's -27.75%.
On 1-year performance, NIXT leads with 33.50% vs 31.75% for PRFZ. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 33.50% return vs 31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.
NIXT has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.85% for PRFZ.
PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while NIXT is Mid Cap Value Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index. They also come from different issuers: Invesco and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.09% for NIXT.
PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFZ и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор