Сравнение PRFDX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFDX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 0.85% | 15.88% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PRFDX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.24% соответственно.
PRFDX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 11.10%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFDX и NEIMX
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
PRFDX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
PRFDX
NEIMX
Сравнение PRFDX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFDX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.65 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.32 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.49 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 12.55 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFDX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.65 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.03 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между PRFDX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и NEIMX
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 3.80% | 3.87% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и NEIMX
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFDX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -92.94% | +34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -10.78% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -92.94% | +74.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -92.94% | +53.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -90.08% | +84.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -9.92% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.14% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и NEIMX
T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.24% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFDX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.05% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 8.52% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 15.65% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 576.30% | -561.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 407.62% | -389.74% |